9 18 moving average

Schärfen Sie Ihre Trading Skills: Moving Averages Von Jim Wyckoff Von Kitco News kitco Ich nehme einen Toolbox-Ansatz zu analysieren und Handel Märkte. Je mehr technische und analytische Werkzeuge ich in meinem Trading-Toolbox zur Verfügung habe, desto besser sind meine Erfolgsaussichten im Handel. Eines meiner bevorzugten sekundären Handelsinstrumente ist gleitende Durchschnitte. Erstens, lassen Sie mich Ihnen eine Erklärung der gleitenden Durchschnitte, und dann Ill Ihnen sagen, wie ich sie verwenden. Gleitende Durchschnitte sind eines der am häufigsten verwendeten technischen Werkzeuge. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt wird der mathematische Median des zugrundeliegenden Kurses über einen Beobachtungszeitraum berechnet. Die Preise (in der Regel Schlusskurse) über diesen Zeitraum hinzugefügt werden und dann durch die Gesamtzahl der Zeiträume geteilt. Jeder Tag des Beobachtungszeitraums erhält die gleiche Gewichtung in einfachen gleitenden Durchschnitten. Einige bewegte Durchschnitte geben dem Beobachtungszeitraum höhere Preise für jüngere Preise. Diese werden als exponentielle oder gewichtete gleitende Mittelwerte bezeichnet. In diesem pädagogischen Merkmal, Ill nur diskutieren einfache gleitende Durchschnitte. Die Länge der Zeit (die Anzahl der Balken), die in einem gleitenden Durchschnitt berechnet wird, ist sehr wichtig. Gleitende Durchschnitte mit kürzeren Zeiträumen schwanken normalerweise und sind wahrscheinlich, mehr Handelssignale zu geben. Langsamer gleitende Durchschnitte verwenden längere Zeiträume und zeigen einen glatteren gleitenden Durchschnitt. Die langsameren Mittelwerte können jedoch zu langsam sein, um eine lange oder kurze Position effektiv einzurichten. Die gleitenden Durchschnitte folgen dem Trend und glätten die Preisbewegung. Der einfache gleitende Durchschnitt wird am häufigsten mit anderen einfachen gleitenden Durchschnitten kombiniert, um Kauf - und Verkaufssignale anzuzeigen. Einige Händler verwenden drei gleitende Durchschnitte. Ihre Längen bestehen typischerweise aus kurzen, mittleren und langfristigen gleitenden Durchschnitten. Ein übliches System im Futures-Handel ist 4-, 9- und 18-Periodenbewegungsdurchschnitte. Denken Sie daran, eine Zeitspanne kann Zecken, Minuten, Tage, Wochen oder sogar Monate sein. Typischerweise werden gleitende Mittelwerte in den kürzeren Zeiträumen und nicht auf den längerfristigen wöchentlichen und monatlichen Balkendiagrammen verwendet. Die normalen durchschnittlichen Crossover-Kauf - / Verkaufssignale sind wie folgt: Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kürzere Mittelwert von unterhalb bis über dem längerfristigen Durchschnitt liegt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben, wenn der kürzere Mittelwert von oben bis unter den längerfristigen Durchschnitt übergeht. Ein anderer Handel Ansatz ist es, Schlusskurse mit den gleitenden Durchschnitten zu verwenden. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, halten Sie eine lange Position. Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt, werden Long-Positionen liquidiert und eine Short-Position festgelegt. Hier ist die wichtige Einschränkung über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beim Trading von Futures-Märkten: Sie funktionieren nicht gut in choppy oder nicht-Trending-Märkte. Sie können einen schweren Fall von Schleudertrauma mit bewegten Durchschnitten in choppy, sideways Märkte zu entwickeln. Umgekehrt können in den Trendmärkten bewegte Durchschnitte sehr gut funktionieren. In Futures-Märkten, meine Lieblings-gleitenden Durchschnitte sind die 9- und 18-Tage. Ich habe auch die 4-, 9-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte gelegentlich verwendet. Wenn Sie ein tägliches Balkendiagramm betrachten, können Sie verschiedene gleitende Durchschnitte (vorausgesetzt, Sie haben die richtige Diagramm-Software) und sofort sehen, wenn sie gut bei der Bereitstellung von Kauf-und Verkaufssignale in den letzten Monaten der Preisentwicklung auf dem Diagramm gearbeitet haben. Ich sagte, ich mag die 9-Tage-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte für Futures-Märkte. Für einzelne Aktien habe ich (und andere erfolgreiche Veteranen mir gesagt, sie verwenden) die 100-Tage gleitenden Durchschnitt verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie zinsbullisch oder bearish ist. Liegt der Kurs über dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, ist er bullisch. Liegt der Kurs unter dem 100-Tage-Durchschnitt, ist er bearish. Ich verwende auch die 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um die Gesundheit der Aktienindex-Futures-Märkte zu messen. Ein weiterer Ratgeber: Ein erfahrener Marktbeobachter sagte mir, dass die Rohstofffonds (die großen Handelsfonds, die oft den Terminmarkthandel dominieren) dem 40-tägigen gleitenden Durchschnitt sehr genau folgen - vor allem in den Getreide-Futures. So, wenn Sie einen Markt sehen, der bereit ist, über oder unter dem 40-Tage gleitenden Durchschnitt zu kreuzen, kann es gerade sein, dass die Kapital mehr aktiv werden konnten. Ich sagte früher, dass einfache gleitende Durchschnitte sind ein sekundäres Werkzeug in meinem Trading-Toolbox. Meine wichtigsten (wichtigsten) Werkzeuge sind grundlegende Diagrammmuster, Trendlinien und Fundamentalanalyse. Von Jim Wyckoff, einen Beitrag zu Kitco News jimjimwyckoffTRIPLE MOVING AVERAGE Ein weiteres gemeinsames gleitenden Durchschnitt ist der 4/9/18 Triple Moving Average. Wie das Dual-Moving-Average-System. Das Dreifache wird auch erwähnt und geprüft in der Weise der Schildkröte. Technischer Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Handelssysteme. Die Verwendung der dritten gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so daß es nicht immer auf dem Markt ist, aber die dritte Zeile kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Bei 3 gleitenden Durchschnittslinien verwenden Sie 2 als Crossover-Einstieg und verwenden die 3. Zeile als Trendfilter. Mit den 4/9/18 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur Positionen auf der Seite der 4 Tageslinie nehmen. Sie können alternativ das Kreuz der 4 und 9 gleitenden Durchschnittslinien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18 Tageslinie nehmen. Wenn die 4-Tage-Kreuzung über dem 9-Tage-Tag liegt und beide über dem 18-Tage-Gleitdurchschnitt liegen, können Langpositionen genommen werden. Wenn die 4-Tage-Kreuzung unterhalb des 9-Tages und beide unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt sind, können kurze Positionen genommen werden. Die Verwendung des 4-Tages als Kurzzeitindikator kann Whipsaws verringern, während die 18 Tage verwendet werden, während der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITIONSBESCHREIBUNG Mit dem Stop berechnen wir die Positionsgröße, basierend darauf, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle Positionen und Risiken auf allen Märkten, die wir mit der Volatilitätsberechnung handeln, gleich halten. Wir nehmen den Betrag, den wir riskieren wollen (unser Kapital der zu riskierende Prozentsatz), und teilen Sie ihn mit dem Geldwert der Entfernung von der Einfahrt zur Haltestelle. Das gibt uns unsere Positionsgröße. Ein Beispiel ist eine 25.000 Kontengröße und 1 Risiko pro Trade für ein Positionsrisiko von 250. Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserem Stopp 34,82 beträgt, würden wir die Berechnung mit 250 34,82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Bei der Berechnung der Positionsgröße verwenden wir ein Vielfaches des ATR. Mit einem Beispiel für einen 565,25-Eintrag auf AAPL-Aktien und 2 eine 15-tägige ATR von 17,41 würde unser Stopp 34,82 zu jeder Seite des 565,25-Einstiegspreises betragen. Eine Long-Position würde gestoppt, wenn der Preis auf 530,43 sank und eine Short-Position gestoppt würde, wenn der Preis auf 600,07 gestiegen wäre. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur gegenüberliegenden Seite kreuzt, von der aus der Eintrag auftrat. Wenn man mit den 4/9/18 gleitenden Durchschnittslinien fortfährt, würde eine lange Position aussteigen, wenn die 4-Tage-Linie unter dem 9-Tage-Gleit-Durchschnitt kreuzt. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie über dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. VARIATIONEN Mit 3 gleitenden mittleren Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet. Curtis Faiths Buch verwendet viel längerfristige Variablen als die 4/9/18 Linien aber wir haben auch Kombinationen von 5/15/30 und 4/21/63 als Beispiele gesehen. Eine weitere Variation beim Testen dieses Systems besteht darin, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentiellen gleitenden Durchschnitten, gewichteten gleitenden Mittelwerten und verschobenen gleitenden Durchschnitten zu versuchen. MEHR DETAILS Sie können dieses System in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle verwendet es als ein Langzeit-System mit 150 Tage, 250 Tage und 350 Tage Zeilen. Technische Trader Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Zeilen. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES EXISTIERT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST PERFORMANCE GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Moving average Moving Average ist vielleicht der am meisten verwendete technische Indikator in der technischen Analyse. Es gehört zur Kategorie der Frühindikatoren. Durch seine Sichtbarkeit lassen sich Trends leichter erkennen. Was ist gleitender Durchschnitt Wie es mit seinem Namen abgeschlossen werden konnte, ist es der Durchschnitt bestimmter Daten. Beispielsweise kann ein gleitender Durchschnitt basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten zehn Tage erstellt werden. Alle Schlusskurse in den letzten 10 Tagen werden addiert, und die Summe wird durch 10 dividiert (der Durchschnitt für den Zeitraum). Dann wird für jeden nächsten Tag Zehn-Tage-Durchschnitt erstellt - neuer Tag ist im Durchschnitt enthalten und die erste wird entfernt. Daher wird sie als gleitender Durchschnitt bezeichnet. Moving durchschnittliche Linie weicht Preisbewegungen, so ist es einfacher, Trend zu identifizieren. Der Indikator kann verwendet werden, um Trends zu identifizieren, sondern auch um die Momente der Trendumkehr zu erkennen. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) EMA (i) (CLOSE (i) P) EMA (i-1) (1-P) - CLOSE (i): Schlusskurs Für die laufende Periode - P: Prozentsatz der Preisnutzung - EMA (i-1): exponentieller gleitender Durchschnitt der Vorperiode. EMA (0) SMA. Gleitender gleitender Durchschnitt (SMMA) Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Dreieckiger gleitender Durchschnitt (TMA) TMA SMA von SMA Alle diese gleitenden Mittelwerte verwenden den Schlusskurs, aber nicht nur der Schlusskurs könnte als Berechnungsparameter verwendet werden. Offen, hoch und niedrig könnte auch verwendet werden. Einige nehmen sogar als Parameter den Median Preis ((high low) / 2), aber die häufigste ist die Verwendung von Schlusskurs. Kauf und Verkauf von Signalen können mit einem gleitenden Durchschnitt ermittelt werden: Verkaufssignal wird beim Schließen der Preiskreuze unterhalb von MA erzeugt. Wenn der Schlusskurs über dem MA liegt, wird das Kaufsignal generiert. Im Falle von glatten Linienkreuzungen könnten falsche Signale erzeugt werden. Daher sollten wir bei der Interpretation des gleitenden Durchschnitts an bestimmten Regeln festhalten: (1) Wenn sich die gleitende Mittellinie nach Absinken des Fall - und Schlusskurses über MA absetzt oder fortschreitet, wird ein starkes Kaufsignal erzeugt. (2) Wenn die Schlusskurse unter dem gleitenden Durchschnitt und dem gleitenden Durchschnitt weiter steigen, wird das Kaufsignal generiert. (3) Ist der Schlusskurs über MA und fällt auf ihn zu, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt berührt und danach steigt, wird das Kaufsignal erzeugt. (4) Fällt der Schlusskurs weit unter die fallende MA, so kann davon ausgegangen werden, dass er für mindestens kurze Zeitspanne zur MA hinaufsteigt, so dass das Kaufsignal erzeugt wird. (1) Wenn sich die gleitende Durchschnittslinie nach dem An - und Abfahren der Kurskreuze unterhalb von MA absetzt oder fällt, wird ein starkes Verkaufssignal erzeugt. (2) Wenn die Schlusskurse über dem gleitenden Durchschnitt und dem gleitenden Durchschnitt weiter sinken, wird das Verkaufssignal generiert. (3) Ist der Schlusskurs unter MA und steigt auf ihn zu, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt berührt und danach sinkt, wird das Verkaufssignal erzeugt. (4) Liegt der Schlusskurs weit über dem wachsenden MA, so kann davon ausgegangen werden, dass er für mindestens kurze Zeitspanne zur MA fällt, so dass das Verkaufssignal erzeugt wird. Obwohl Kauf und Verkauf von Signalen mit einem gleitenden Durchschnitt generiert werden könnten, berechnen Händler in der Regel Signale mit zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Basis. Wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt (z. B. SMA (5)) den längeren gleitenden Durchschnitt überschreitet (z. B. SMA (20)), wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn das Gegenteil zutrifft, wird das Verkaufssignal erzeugt. Zwei gleitende Durchschnitte Signale können auch auf der Basis von drei gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Das beliebteste System ist 4-9-18. In einem Aufwärtstrend sollte das Layout der gleitenden Mittelwerte sein: 4-Tage-Durchschnitt liegt über dem 9-Tage-Durchschnitt und 9-Tage-Durchschnitt liegt über dem 18-Tage-Durchschnitt. Der Abwärtstrend hat das Layout umgekehrt. Bei einem 4-tägigen Durchschnitt über dem 9-Tage - und 18-Tage-Durchschnitt im Abwärtstrend wird Kaufwarnung generiert. Kauf-Signal muss mit 9-Tage-Durchschnitt bestätigt werden, sollte es über 18-Tage-Durchschnitt überqueren. Wenn der 4-Tages-Durchschnitt bei einem Aufwärtstrend unter dem 9-Tage - und 18-Tage-Durchschnitt liegt, wird eine Verkaufswarnung erzeugt. Das Verkaufssignal muss auch durch den 9-Tage-Durchschnitt bestätigt werden - er sollte den 18-Tage-Durchschnitt überschreiten.